과매도를 활용한 나의 분할매매 전략｜볼밴 타기 후 평균회귀까지

15년간의 경력을 마무리 하고 지난 1년간 전업 트레이더가 되려고 노력해왔고 이제 생활비를 겨우 감당하게 되었습니다. 그 간 제가 시행착오들을 겪으며 만들어본 전략을 소개해보고자 합니다. 

 

트레이딩을 하다 보면 ‘좋은 자리는 아는데 진입이 어렵고’, ‘진입은 했는데 청산 타이밍을 놓치는’ 일이 반복됩니다. 저 역시 그런 시행착오를 거쳐 지금의 전략을 확립하게 됐습니다. 오늘은 제가 실전에서 활용하고 있는 4가지 키워드, 과매도 / 볼린저 밴드 타기 후 평균 회귀 / 분할매매를 중심으로 저만의 매매 흐름을 정리해 보겠습니다.

 

* 이 전략은 레버리지를 사용하는 단타 매매 전략으로 기본적으로 5분/15분봉을 기준으로 합니다.

 

과매도 구간에서의 진입

제 매매 전략의 시작은 과매도 진입입니다. RSI가 30 이하로 급락하고, 특정 시간봉 기준으로도 단기간에 기준치 이상 하락한 종목이 1차 필터에 포착됩니다. 이때 제가 가장 주의 깊게 보는 것은 단순히 RSI 수치가 아니라, 기울기의 변화입니다. 가속된 하락이 나왔는가? 피크 음봉**이 출현했는가?를 판단합니다. 그 이유는 가속된 하락이 아니고 일반적인 하락일 경우 평균점인 볼밴의 중단선도 점차 함께 내려와 손실을 입을 가능성이 높기 때문입니다.

이렇게 기울기가 급격하게 하락을 하게 되면 볼린저 밴드의 중단선과 캔들간의 이격이 큰 폭으로 발생하게 됩니다. 이 이격이 내가 얻을 수 있는 목표 수익으로, 이 이격이 작은 경우는 진입을 하지 않습니다.

이 때 바닥을 판단하는 보통의 조건은 거래량이 터지는 피크 음봉의 발생, 이후 발생하는 소폭의 상승 후 재하락이 있었는가, 그리고 결정적인 조건으로는 거래량이 대량으로 발생했는가 입니다.

과매도 진입 후 중단선 청산: 1번에서 진입 2번에서 청산하는것을 목표로 합니다.

 

** 용어설명

피크음봉: 제가 임의로 붙인 이름으로 과매도가 일어나는 중 강하게 매도가 일어나며 하락의 피크에서 긴 음봉이 발생하는 것을 이야기 합니다.

 

볼린저 밴드 타기 후 평균 회귀, 그 흐름을 노린다

제가 자주 보는 흐름 중 하나는 볼린저 밴드 상단 또는 하단을 따라가는 흐름이 어느 시점에 중단선(20MA)으로 평균 회귀하는 구조입니다.

예를 들어, 하락장에서 볼밴 하단을 타고 급락하던 종목이 피크 음봉을 만들고 거래량과 꼬리를 동반한 반등 캔들이 나오면, ‘평균 회귀’ 가능성이 높다고 보고 진입합니다. 

청산 시점은 가장 이상적으로는 볼린저 밴드의 중단선을 목표로 하여 청산을 하게 됩니다.

이때 진입을 판단한 타임 스케일의 차트보다 상위 스케일의 차트를 보고 해당 타임 스케일의 차트도 과매도 구간의 바닥 부분이라면 중단선에서 일부 청산 후 볼밴 상단구간까지 끌고 가기도 합니다. 다만 상위 타임 스케일의 차트가 반대로 추가 하락을 예상할 수 있는 추세라면 이동편균선 중 5EMA 부근에서 청산 소액을 익절하는 방향으로 청산하기도 합니다.

 

 분할매매로 리스크는 줄이고 기회는 늘린다

저는 진입할 때 항상 정찰병 → 1차 → 2차 → 3차 → 4차까지 총 5단계로 분할매수를 염두에 둡니다. 각각의 비중은 다음과 같이 설정해두고 있습니다(물론, 상황에 따라 유동적으로 조절합니다):

• 정찰병: 전체 시드의 10%
• 1차: 10%
• 2차: 10%
• 3차: 30%
• 4차: 40%

중요한 점은 3차 이후에는 무조건 과매도 조건이 재충족될 때만 추가 진입을 허용한다는 점입니다. 이 전략은 하락장에서의 시드 보존에 매우 효과적이며, 탈출 전략을 활용한 복구 전략으로도 작동합니다.

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나만의 체크리스트로 흐름을 구조화한다

제가 매수 타이밍을 잡을 때는 항상 다음 3가지를 체크합니다:

• RSI 과매도 + 하락률 조건 충족 여부
• 피크 음봉 + 꼬리 + 거래량 동반 반등 캔들 존재 여부
• 볼밴 하단(또는 상단) 벗어난 후 평균 회귀 흐름 예상 여부

이 3가지가 동시에 맞아떨어지는 경우, 신뢰도 높은 진입 조건으로 간주하고 분할매수를 실행합니다.

 

맺으며: 감정이 아닌 구조로 대응하는 매매

트레이딩은 감정의 싸움이지만, 그 감정을 이기는 유일한 방법은 구조화된 대응 전략이라고 생각합니다. 제가 소개한 이 전략들도 완벽하지는 않지만, 저 스스로 신뢰할 수 있는 구조입니다. 시장은 언제나 변덕스럽지만, 나만의 흐름과 체크리스트를 갖춘다면 어떤 흐름 속에서도 일관성 있는 대응이 가능해집니다.

오늘 공유한 매매법이 누군가의 전략 설계에 작은 힌트가 되길 바랍니다.

 

 

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※ 본 글은 개인적인 투자 전략 소개를 위한 내용이며, 모든 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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